加拿大银行风险管理压力测试大揭秘 1

压力测试101


越来越严重的疫情对加拿大经济的创伤是无法预计的。随之，越来越多的大小公司都开始了压力测试，尤其是银行这样的大集团。那很多小伙伴非常迷惑，什么是压力测试呢？到底是干嘛的？有哪些类型的压力测试呢？那下面我就来和大家101！

❓什么是压力测试？

✅银行压力测试是对各种可能性进行模拟或分析，以得出在不利的市场条件（例如，金融市场衰退甚至崩溃）下银行可能受到的影响。一般分析是通过在假设的市场条件和经济变量（即股票市场崩溃10％或失业增加15％）下对银行的资产负债表进行压力测试而进行的。而压力测试分析的主要目的是确定银行是否具有足够的资产负债表实力来承受金融危机。

✅全球监管机构和中央银行要求一定规模的银行都进行压力测试。在美国，资产超过500亿美元的银行必须接受美联储进行的压力测试。

❓常见的、可能在压力测试中运行方案的示例有哪些？

·       X％的利率变化将如何影响银行的财务状况？

·       如果Z年失业率上升X％，会发生什么情况？

·       如果GDP下降X％，失业率上升Y％，会发生什么？

·       如果股市暴跌X％，银行的资产会怎样？

·       如果石油/贵金属价格下跌X％，银行的敞口将如何变化？

·       如果与A国的外汇汇率贬值X％，会发生什么情况？

·       如果住房市场暴跌X％，会发生什么情况？

 💡压力测试通过运行上述模型仿真来确定金融动荡时期银行的财务健康状况。运行这样的场景是虽看似乏味，但实则很具挑战，因为很多变量都进入了这样的模型。

❓为什么压力测试对于银行业如此重要？

一个国家的中央银行通常提供进行压力测试的基本框架。压力测试最关注的三个关键领域是信用风险，市场风险和流动性风险。

那么，为啥压力测试那么重要呢？银行压力测试是在2008年全球金融危机之后在全球范围内推出的。它揭示了全球银行系统的漏洞和弱点。这场危机席卷了多个国家的大型银行，并使全球各地的金融机构陷入了财务困境。

2008年后，全球监管机构意识到，任何国家的大型银行对于该国经济的平稳运转都是至关重要的。这些机构被认为“太大而不能倒闭”，因为如果倒闭，它们有可能造成广泛的经济损害。

为应对金融危机，2008年至2009年引入了银行压力测试。国际金融机构要求所有规模的银行进行定期压力测试并发布结果。未通过压力测试的银行必须建立其资本储备。

❓压力测试有哪些好处？

压力测试的主要好处是改进了风险管理。银行压力测试实质上增加了另一层监管，这迫使金融机构改善风险管理框架和内部业务政策。它迫使银行在做出决定之前考虑不利的经济环境。

此外，由于要求所有一定规模的银行进行定期压力测试并发布结果，因此市场参与者可以更好地访问有关主要银行财务状况的信息。这增加了银行系统的透明度。

压力测试还有不同的类型，是不同政府机构对银行的一定管制。那下次我就来和大家聊聊压力测试有哪几种，会让大家有更好的理解。随着压力测试的引进，也需要应聘更多的人才来参与到压力测试里来。是很好的求职机会呢！